澳门免税店购买香烟确实存在一定的限制，这些限制主要涉及购买数量、携带数量以及相关证件要求。以下是基于最新市场行情的综合说明：

1. 购买数量限制：在澳门免税店购买香烟时，游客需注意每人每次最多可购买两条香烟（即400支）。这一限制适用于所有入境澳门的游客，无论其使用的是护照还是港澳通行证。具体而言，使用港澳通行证的游客每次可购买一条香烟，而使用护照的游客则可购买两条。需要注意的是，15天内多次往返的游客每次只能购买一条香烟，以防止滥用免税政策。

2. 携带数量限制：根据中国海关的规定，游客携带香烟入境澳门和从澳门返回珠海时，数量限制有所不同。具体而言，澳门居民每人限携带200支香烟，非澳门居民则限携带50支。从澳门返回珠海时，每位旅客每个港澳通行证可携带两条香烟，而使用澳门证件的游客每人每证限携带一条。超出规定数量的香烟将被视为违规，需缴纳相应税费。

3. 证件要求：在澳门免税店购买香烟时，游客需出示有效的身份证件。通常情况下，港澳通行证和护照均可使用，但不同证件的购买数量限制不同。此外，部分免税店可能要求游客提供入境或出境的凭证，以确保符合购买规定。

4. 香烟品牌与种类：澳门免税店提供的香烟品牌丰富，包括国际知名品牌如万宝路、玛尔博，以及中国品牌如中华、黄鹤楼等。此外，还有雪茄、限量版香烟等特色产品。游客可根据个人喜好选择，但需注意部分品牌可能因政策限制无法销售。

5. 价格优势：澳门免税店的香烟价格通常比内地市场便宜，部分品牌甚至可低至内地价格的一半。这一优势使得澳门成为许多烟民购烟的首选地。然而，游客在购买时应合理规划数量，避免因超量携带而面临罚款或扣留的风险。

6. 注意事项：在购买和携带香烟时，游客应确保遵守相关法律法规。特别是在从澳门返回珠海时，部分口岸可能对香烟携带情况进行抽查。建议游客保留购买凭证，以便在必要时向海关出示。此外，购买香烟时需年满18周岁，未成年人不得购买或携带香烟。

综上所述，澳门免税店购买香烟虽有限制，但合理规划后仍可享受免税购物的便利。游客在出行前应充分了解相关规定，以确保顺利购烟并避免不必要的麻烦。